[注冊薩摩亞公司]銀監會近日要求政策性銀行及國有、股份制商業銀行在5月8日前上報同業敞口的風險管理情況。
一家上市股份制銀行金融市場部負責人對本報稱：“此舉可能是為下一步制定具體的同業業務規范摸底。”
另一名資深銀行業分析師則告訴本報：“在8號文出來之后，監管部門對同業業務下手是遲早的事情。”
但截至記者發稿，銀監會新聞處相關人士對此不予置評。
摸底同業大額風險敞口
路透社昨日引述消息人士的話稱，這是銀監會針對集中性風險的一次摸底，亦想了解中資銀行的同業大額風險敞口情況。
據記者了解，銀監會此舉與巴塞爾委員會最新動向緊密相關。今年3月下旬，巴塞爾委員會公布了測量及控制大額風險敞口的監管框架建議，包括銀行、證券、基金和信托等金融機構在內的同業風險敞口，被建議納入大額風險敞口限額約束范圍，要求最大單家同業敞口不得高于銀行一級資本（或核心一級資本）的25%。
在上述監管框架建議中，巴塞爾委員會表示，此次金融危機帶來的一個關鍵教訓是，一家系統重要性金融機構的實質性損失，可以對其他系統重要性金融機構的償付能力造成影響，由此可能會對全球金融穩定帶來潛在的災難性后果。基于此，巴塞爾委員會認為，大額風險敞口框架這個工具可被用于緩和全球系統重要性銀行之間的風險傳染，由此支撐金融穩定。
路透社報道稱，根據銀監會要求，如我國監管層同樣采用25%同業敞口上限，各家銀行要上報這項政策會對其業務經營造成哪些實質性的影響。
“目前同業敞口沒具體規定，對公則有嚴格規定。”上述股份制銀行人士稱。《商業銀行法》第39條規定，“對同一借款人的貸款余額與商業銀行資本余額的比例不得超過百分之十”，而同業間交易一直不受到該項規定約束。
此前，根據今年起實施的《商業銀行資本管理辦法（試行）》，銀監會已經上調了商業銀行同業風險權重。其中，商業銀行對我國其他商業銀行債權的風險權重為25%，其中原始期限3個月以內（含）債權的風險權重為20%；對其他金融機構債權的風險權重統一為100%。
“銀監會開展此次調查，應該是想了解主要銀行同業大額風險敞口情況，為接下來進一步規范同業業務鋪路。”上述股份制銀行人士說。
意料之中的整頓
一家上市銀行地方分行負責人向本報表示，[薩摩亞公司注冊]目前的同業業務已經超出了《商業銀行法》規定的范疇，諸如同業拆入，現在已經變得具有投資性。銀行向同業拆入資金，并不是因為自身頭寸不足，而是將拆入的資金再拆給更需要資金頭寸的銀行，從中賺取差價。
“這就使得銀行拆借變成了銀行的投資工具，并且規模越來越大；再加上拆借資金互相交錯，并不透明，所以潛在風險不小。”該人士說。
實際上，《商業銀行法》禁止利用拆入資金發放固定資產貸款或者用于投資。拆出資金限于交足存款準備金、留足備付金和歸還中國人民銀行到期貸款之后的閑置資金。拆入資金用于彌補票據結算、聯行匯差頭寸的不足和解決臨時性周轉資金的需要。
上述銀行業分析師對本報表示，對中小銀行而言，它們受資本約束和貸存比考核的影響更大，只能借同業等“創新”手段規避監管，令其資產結構不斷同業化，所以許多中小銀行一直呼吁放松存貸比管制。
瑞銀證券數據顯示，2012年A股上市股份制銀行和城商行生息資產規模增速均達到25%，其中貸款增速分別為17%、21%，同業資產規模增長則分別高達47%、44%，貸款外生息資產特別是同業資產的大幅增長是推動規模增速維持較快水平的主要因素。
去年末以來，針對影子銀行業務，監管部門采取一系列的規范舉措。尤其在3月下旬，銀監會發布了《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》（8號文），規定銀行資金池類業務的規模上限為理財產品余額的35%或總資產規模的4%（孰低），同時規定該類資金池業務需在2013 年底按自營貸款計量加權風險資產。
“8號文出來后，我們就認為收緊同業不會太遠了。”多名業內人士稱。
申銀萬國銀行業分析師倪軍早前表示，8號文第八條規定，“商業銀行不得為非標準化債權資產或股權性資產融資提供任何直接或間接、顯性或隱性的擔保或回購承諾”，這是“表外舞劍（理財），意在表內（買入返售）”。
據倪軍分析，實際上，影子銀行最需要監管的部分是藏在銀行同業資產項下（特別是買入返售資產下）的表內同業資產，這類資產名義上是買入返售同業資產，但通常都附帶給對手方隱性的回購承諾。
“銀監會此次提到隱性回購承諾，為未來打擊同業資產埋下了伏筆。”倪軍認為，如果部分銀行因為理財受限而將該類資產轉至同業項下，可能未來會招致銀監會使用類似8號文的余額上限的方式對同業資產進行監管，那么銀行的資產規模可能會進一步收縮。
在上周五發表的一份研究報告中，[薩摩亞注冊公司]倪軍并稱，下一步動作極有可能是對買入返售的基礎資產類別做出限制，控制銀行在同業項下買入非標資產的規模，或者通過占比來約束同業資產的快速擴張。
據倪軍測算，一旦采取余額上限方式收緊，大型銀行受到的影響較為微弱，而興業、民生、華夏、南京、寧波等銀行受影響較大，特別是興業，對資產規模的影響將達到21%。
